Stock options theta

CIPLA Gráficos, Análises e Dicas 15 de dezembro de 2017, de 19 de dezembro de 2017, à Ingresso de Fundos - em particular, considerar a proposta de arrecadar fundos através da emissão de ações ou recibos de depósito norte-americanos ou recibos de depósito globais ou obrigações convertíveis em moeda estrangeira ou debêntures não conversíveis em conversão Em forma de obrigações ou de outra forma) ou títulos ou quaisquer outros títulos I instrumentos financeiros, denominados em Rúpia Indiana e ou moeda estrangeira, seja por meio de emissão pública ou por meio de colocação privada (inclusive através de uma colocação de instituições qualificadas ) De acordo com as disposições da lei aplicável. A captação de recursos estará sujeita às permissões, sanções e aprovações necessárias (incluindo a aprovação dos acionistas39 e outras autorizações legais que sejam necessárias) e as disposições das leis. 01 de novembro de 2017 09 de novembro de 2017 interresultados para considerar e aprovar resultados financeiros não auditados (standalone e consolidado) para o trimestre e semestre findo em 30 de setembro de 2017.Beta é uma medida da volatilidade. Ou risco sistemático. De uma garantia ou de uma carteira em relação ao mercado como um todo. O Beta é usado no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), que calcula o retorno esperado de um ativo com base em seus retornos de mercado beta e esperados. Beta também é conhecido como o coeficiente beta. Carregando o jogador. BREAKING DOWN O Beta Beta é calculado usando a análise de regressão. Beta representa a tendência de retornos de segurança para responder às mudanças no mercado. Um beta de segurança é calculado dividindo a covariância com os retornos de segurança e os valores de referência retornam pela variação dos retornos de referência ao longo de um período especificado. O uso de beta de segurança Beta A só deve ser usado quando uma segurança possui um alto valor R-quadrado em relação ao benchmark. O R-squared mede a porcentagem dos movimentos de preços históricos de uma garantia que poderiam ser explicados por movimentos em um índice de referência. Por exemplo, um fundo negociado em bolsa de ouro (ETF), como o SPDR Gold Shares, está vinculado à performance de ouro. Conseqüentemente, um ETF de ouro teria um baixo beta e R-quadrado em relação a um índice de equivalência de referência, como o índice Standard Poors (SP) 500. Ao usar beta para determinar o grau de risco sistemático, uma segurança com um alto valor de R-quadrado, em relação ao seu benchmark, aumentaria a precisão da medida beta. Interpretação Beta Um beta de 1 indica que o preço de segurança se move com o mercado. Um beta de menos de 1 significa que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Um beta de mais de 1 indica que o preço de segurança é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se um estoque beta for 1,2, é teoricamente 20 mais volátil do que o mercado. Por outro lado, se um ETFs beta for 0.65, é teoricamente 35 menos volátil do que o mercado. Portanto, espera-se que o excesso de retorno dos fundos seja inferior ao índice de referência em 35 mercados ascendentes e supera em 35 nos mercados em baixa. Muitos estoques de utilidades têm uma versão beta de menos de 1. Inversamente, a maioria das ações de alta tecnologia, baseada em Nasdaq, tem uma versão beta de mais de 1, oferecendo a possibilidade de uma maior taxa de retorno, mas também colocando mais risco. Por exemplo, a partir de 31 de maio de 2017, o PowerShares QQQ, um ETF que rastreia o Índice Nasdaq-100, possui uma versão beta de 15 anos posterior de 1.27 quando medida em relação ao índice SP 500, que é um benchmark de mercado de ações comum. Teste seu conhecimento beta e leia mais aqui: Beta: Conheça o risco e o cálculo de Beta: Portfolio Math para o Investidor Médio.